Microsoft Windows VistaにはWinHelpの動作に必要なWinHelp32.exeが標準搭載されていません。つまりWinHelpが閲覧できません。

WinHelpを閲覧するためには、Microsoftダウンロードセンターからプログラムをダウンロードし、コンピュータにインストールしなければなりません。

今なお根強く使用されているWinHelpですが、今後はHTML Helpへの切り換えをお勧めします。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

Windows ヘルプ プログラム(WinHelp32.exe)は、 Windows にもう含まれません。

Windows VistaでWinHelpを閲覧するためには、以下のページから、WinHlp32.exeをダウンロードしてください。

Windows Vista 用 Windows ヘルプ プログラム (WinHlp32.exe)

この件について詳しい情報が、以下のニュースサイトにありますので、合わせてご覧ください。（情報提供：YS FOR PALMCITYさん）

非対応のWindowsヘルプを利用可能にする